Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.3. Використання ймовірнісного підходу для обгрунтування господарських рішень в умовах невизначеності

Related posts:

1. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5. Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності Критерій прийняття рішень – це функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення, і що визначає правило, за яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення. Всяке рішень в умовах неповної інформації приймається в з урахуванням кількісних характеристик ситуації, в якій приймаються рішення. Критерії можна використовувати по черзі, причому після обчислення їх значень серед декількох варіантів […]...
2. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.4. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності Необхідність прийняття рішень в умовах невизначеності притаманна відносинам між суб’єктами господарювання. Повна (безнадійна) невизначеність означає відсутність будь-якої інформації про ймовірності реалізації сценарію розвитку майбутнього. Необхідність прийняття рішень заснована на об’єктивному характері наперед неузгоджених дій суб’єктів господарювання щодо балансування системи відносин і зниження рівня їх ризиків. Наслідком прийняття рішень в умовах невизначеності є підприємницькі ризики, які, […]...
3. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.7. Моделі прийняття господарських рішень в умовах невизначеності У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу відповісти на питання: як діяти для досягнення певної мети, наприклад, забезпечення максимальної ефективності. Теорії корисності та очікуваної ефективності не можуть у повній мірі задовольнити вимоги знаходження конструктивних рішень; вони лише дають інструмент для виміру ефективності […]...
4. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.7.2. Модель прийняття рішень в умовах невизначеності У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу відповісти на питання: як діяти для досягнення певної мети, наприклад, забезпечення максимальної ефективності. Теорії корисності та очікуваної ефективності не можуть у повній мірі задовольнити вимоги знаходження конструктивних рішень; вони лише дають інструмент для виміру ефективності […]...
5. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.6. Прийняття рішень в умовах часткової невизначеності Якщо при ухваленні рішення ОПР відомі ймовірності Рj станів Пj, то будемо вважати, що розглядається ситуація в умовах часткової невизначеності. Гравець приймає i-те рішення (використовувати стратегію Аi ) в умовах часткової невизначеності. Він очікує отримати доход aij при реалізації стану Пj, який є випадковою величиною Qi з рядом розподілу, що представлено в табл. 3.9. Таблиця […]...
6. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – Змістовий модуль 1. Особливості прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень Рішення – це неминучий предмет інтеграції й предмет вибору, коли з багатьох можливостей вибирається одна, яка дозволяє отримати найбільшої ефективності. Поняття “рішення” у науковій літературі трактується по-різному. Найчастіше воно розуміється і як процес, і як акт вибору, і як результат вибору. […]...
7. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – Змістовий модуль 4. Застосування теоретико-ігрового підходу для прийняття рішень в умовах ризику РОЗДІЛ 11. Методологічні засади теорії ігр 11.1. Предмет теорії ігор Як і будь-яка людська діяльність, підприємництво обов’язково несе в собі елементі гри, що одвічно зумовлене біологічною і згодом закріплено соціальною природою людини. Причому в підприємництві і його мотивації закладено зв’язок між раціональним та ірраціональним, оскільки будь-яка гра, як правило, включає в себе два види невизначеності: […]...
8. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 9.3. Використання “дерева рішень” Для обгрунтування господарських рішень Метод дерева рішень – це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Перші ідеї створення “дерев рішень” починаються з робіт П. Ховленда і Е. Ханта кінця 50-х років XX століття. Проте основоположною роботою, що дала імпульс для розвитку цього напряму, стала книга Е. Ханта, Дж. Мерина і П. Стоуна “Experiments […]...
9. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 3. Прийняття господарських рішень з урахуванням невизначеності 3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення Господарське рішення, що приймається в процесі певного виду економічної діяльності в умовах ринкових форм господарювання, майже завжди сполучено з економічним ризиком, що обумовлений наявністю ряду факторів невизначеності, заздалегідь не передбачених. Невизначеність – досить широке поняття, яке відображає об’єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні умови […]...
10. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.2. Способи урахування невизначеності при обгрунтуванні господарських рішень Під невизначеністю розуміється наявність неповної інформації про умови прийняття господарських рішень, а не відсутність будь-якої інформації. Невизначеність пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації певного рішення несприятливих ситуацій і наслідків і тому вимагає урахування. Урахування невизначеності здійснюється трьома способами, які представлено на рисунку 3.2. Рисунок 3.2 – Способи урахування невизначеності при обгрунтуванні господарського рішення Перевірка […]...
11. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення 3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення Господарське рішення, що приймається в процесі певного виду економічної діяльності в умовах ринкових форм господарювання, майже завжди сполучено з економічним ризиком, що обумовлений наявністю ряду факторів невизначеності, заздалегідь не передбачених. Невизначеність – досить широке поняття, яке відображає об’єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні умови […]...
12. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.7.1. Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу відповісти на питання: як діяти для досягнення певної мети, наприклад, забезпечення максимальної ефективності. Теорії корисності та очікуваної ефективності не можуть у повній мірі задовольнити вимоги знаходження конструктивних рішень; вони лише дають інструмент для виміру ефективності […]...
13. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 8.3. Принципи обгрунтування господарських рішень в умовах ризику Для обгрунтування господарських рішень в умовах ризику використовуються наступні принципи: Недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє розмір власного капіталу; Правило “розумного ризику”; Необхідно заздалегідь передбачати можливі наслідки ризику; Недоцільно ризикувати великим заради малого; Позитивне рішення приймається тільки у випадку відсутності сумнівів, якщо вони є, те варто прийняти негативне рішення; Недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє […]...
14. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 9.3.1. Етапи побудови “дерева рішень” Для обгрунтування господарських рішень Метод дерева рішень – це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Перші ідеї створення “дерев рішень” починаються з робіт П. Ховленда і Е. Ханта кінця 50-х років XX століття. Проте основоположною роботою, що дала імпульс для розвитку цього напряму, стала книга Е. Ханта, Дж. Мерина і П. Стоуна “Experiments […]...
15. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 6.2. Інтегральна оцінка ризику Аналіз ризику містить у собі дві основні складові: Власне аналіз у вузькому розумінні цього слова як процес розкладання явища на окремі елементи і кількісну оцінку кожного з них; Синтез отриманих результатів і інтегральна оцінка. Весь спектр діяльності підприємства розкладається на окремі види ризику з урахуванням притаманної йому специфіки, наприклад майнові, особистої і цивільної відповідальності. Далі […]...
16. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 6. Методи оцінювання ризиків при обгрунтуванні господарських рішень 6.1. Статистичний метод оцінки ризику Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутку, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві, з метою визначення ймовірності появи події, установлення величини ризику. Ймовірнісні задачі характеризуються тим, що ефективність рішень, що приймаються, залежить не тільки від детермінованих факторів, але й від ймовірностей їх появи, тобто відомий закон […]...
17. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.2. Використання кількісної оцінки ризику для ухвалення господарського рішення В основу кількісної оцінки ризиків пропонується покласти методику, яку застосовують при проведенні аудиторських перевірок, а саме оцінку ризиків по контрольних точках фінансово-господарської діяльності. Використання даного методу, а також результати якісного аналізу дозволяють проводити комплексну оцінку ризиків фінансово-господарської діяльності підприємств. Кількісна оцінка ризиків проводиться на основі даних, що отримані при якісній їхній оцінці, тобто оцінюватися будуть […]...
18. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – Змістовий модуль 2. Оцінка економічних ризиків і спрямованість господарських рішень на їхню мінімізацію РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 4.1. Ризик як економічна категорія Ризик об’єктивно присутній у багатьох сферах нашого життя, незалежно від того, усвідомлюється його наявність чи ні, враховується чи ігнорується він при прийнятті рішень. В силу своєї різноманітності і важливого місця у житті людей ризик вивчається комплексом наук, що розглядають різноманітні […]...
19. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 12.3. Змішані стратегії матричної гри Якщо матрична гра не має сідлової точки, то використання чистих стратегій не дає оптимального рішення гри. Так матрична гра, яку розглянуто у прикладі 12.3, не має сідлової точки. В цьому випадку можна отримати оптимальне рішення, випадково обираючи чисті стратегії. Якщо матрична гра не має сідлової точки, то виникає необхідність гри в змішаних стратегіях. Змішані стратегії […]...
20. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – Змістовий модуль 3. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності РОЗДІЛ 8. Прогнозування та вибір оптимального господарського рішення 8.1. Прогнозування та види прогнозів У класичному менеджменті вважається, що прогнозування – це метод, у якому використаються як досвід, що накопичений у минулому, так і поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення. У результаті цього одержують картину майбутнього, яку можна використати як основу при плануванні. Прогноз […]...
21. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 5. Кількісний аналіз ризику при ухваленні господарських рішень 5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику Для оцінки ступеня прийнятності економічного ризику при обгрунтуванні господарського рішення варто позначити шкалу рівнів економічних ризиків і виділити зони ризику в залежності від очікуваної величини втрат. В економічній літературі з теорії бізнесу і підприємництва зустрічаються терміни “високий ризик” і “низький ризик”. У даному випадку мова йде про різні […]...
22. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.3. Оцінка втрат при ухваленні господарського рішення в умовах ризику Центральне місце при ухваленні господарського рішення в умовах ризику займають аналіз і прогнозування можливих втрат ресурсів при здійсненні підприємницької діяльності. Тут мова йде не про витрату ресурсів, яка об’єктивно обумовлена характером і масштабом підприємницьких дій, а про випадкові, непередбачені, але потенційно можливі втрати, що виникають внаслідок відхилення реального ходу діяльності підприємства від задуманого сценарію. Щоб […]...
23. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – Властивості матриці ризиків Необхідність прийняття рішень в умовах невизначеності притаманна відносинам між суб’єктами господарювання. Повна (безнадійна) невизначеність означає відсутність будь-якої інформації про ймовірності реалізації сценарію розвитку майбутнього. Необхідність прийняття рішень заснована на об’єктивному характері наперед неузгоджених дій суб’єктів господарювання щодо балансування системи відносин і зниження рівня їх ризиків. Наслідком прийняття рішень в умовах невизначеності є підприємницькі ризики, які, […]...
24. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.1. Критерій Вальда Критерій прийняття рішень – це функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення, і що визначає правило, за яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення. Всяке рішень в умовах неповної інформації приймається в з урахуванням кількісних характеристик ситуації, в якій приймаються рішення. Критерії можна використовувати по черзі, причому після обчислення їх значень серед декількох варіантів […]...
25. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.2. Критерій оптимізму Критерій прийняття рішень – це функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення, і що визначає правило, за яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення. Всяке рішень в умовах неповної інформації приймається в з урахуванням кількісних характеристик ситуації, в якій приймаються рішення. Критерії можна використовувати по черзі, причому після обчислення їх значень серед декількох варіантів […]...
26. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 12.4. Розв’язування матричних ігор розміру 2×2 Якщо матрична гра не має сідлової точки, то використання чистих стратегій не дає оптимального рішення гри. Так матрична гра, яку розглянуто у прикладі 12.3, не має сідлової точки. В цьому випадку можна отримати оптимальне рішення, випадково обираючи чисті стратегії. Якщо матрична гра не має сідлової точки, то виникає необхідність гри в змішаних стратегіях. Змішані стратегії […]...
27. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 4.3. Функції і джерела ризику Поняття ризикової ситуації можна визначити як сукупність різних обставин і умов, що створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності. Іншими словами саме сукупність умов і обставин створюють ризикову ситуацію і виступають причинами ризику. Ризикова ситуація зв’язана зі статистичними процесами і її супроводжують три одночасних умови: наявність невизначеності; Необхідність вибору альтернативи (при цьому варто […]...
28. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 10.5.3. Використання нечіткої логіки в управлінні ризиками Для управління ризиками широко застосовуються математичні методи. Однак основні труднощі виникають, коли вхідні параметри стають невизначеними, але одночасно впливають на результати рішення. У цьому випадку традиційні методи недостатньо придатні для аналізу ризиків підприємств саме тому, що вони не в змозі охопити нечіткість людського мислення й поведінки. Слід зазначити, що звичайно економіко-математичне моделювання є більш складним […]...
29. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.3. Критерій песимізму У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею виграшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який мінімізує мінімальні виграші для кожного варіанта ситуації. Критерій песимізму записують у вигляді Для гри, яку задано матрицею програшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який максимізує максимальні […]...
30. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 10. Управління економічними ризиками при обгрунтуванні господарських рішень 10.1. Сутність і зміст управління ризиками 10.1.1. Характеристика процедур управління ризиками Процес управління ризиками включає: передбачення ризиків; Визначення їхніх ймовірних розмірів і наслідків; Розробку і реалізацію заходів по запобіганню чи мінімізації зв’язаних з ризиками втрат. Методологія управління ризику допускає визначення загальних підходів: виявлення причин виникнення ризиків в економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків зокрема; […]...
31. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 12.5. Графічне розв’язання матричних ігор розміру 2xn, mx2 Графічний метод можна застосовувати до матричних ігор, в яких хоча б один з гравців має тільки дві стратегії. Розглянемо гру розміром 2 x n, в якій гравець А має дві чисті стратегії А, А2, гравець В – n чистих стратегій В1, В2, Вn. Вважаємо, що гра не має сідлової точки. Позначимо р1 – ймовірність застосування […]...
32. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 4.2. Фактори, що обумовлюють виникнення ризикової ситуації Поняття ризикової ситуації можна визначити як сукупність різних обставин і умов, що створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності. Іншими словами саме сукупність умов і обставин створюють ризикову ситуацію і виступають причинами ризику. Ризикова ситуація зв’язана зі статистичними процесами і її супроводжують три одночасних умови: наявність невизначеності; Необхідність вибору альтернативи (при цьому варто […]...
33. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 4.1. Ризик як економічна категорія Ризик об’єктивно присутній у багатьох сферах нашого життя, незалежно від того, усвідомлюється його наявність чи ні, враховується чи ігнорується він при прийнятті рішень. В силу своєї різноманітності і важливого місця у житті людей ризик вивчається комплексом наук, що розглядають різноманітні […]...
34. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 6.1. Статистичний метод оцінки ризику 6.1. Статистичний метод оцінки ризику Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутку, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві, з метою визначення ймовірності появи події, установлення величини ризику. Ймовірнісні задачі характеризуються тим, що ефективність рішень, що приймаються, залежить не тільки від детермінованих факторів, але й від ймовірностей їх появи, тобто відомий закон […]...
35. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.3.5. Статистичні розподіли втрат Одна з важливих задач аналізу варіаційних рядів – послідовності варіант, взятих з генеральної сукупності певної досліджуваної ознаки Х, зокрема втрат – полягає у виявлені закономірності розподілу і визначені її характеру. З цією метою будують варіаційні ряди достатньо великих сукупностей. Велике значення для виявлення закономірностей розподілу має правильна побудова варіаційного ряду: вибір числа груп і розміру […]...
36. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.5. Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею виграшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який мінімізує мінімальні виграші для кожного варіанта ситуації. Критерій песимізму записують у вигляді Для гри, яку задано матрицею програшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який максимізує максимальні […]...
37. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.4. Критерій мінімаксного ризику Севіджа У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею виграшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який мінімізує мінімальні виграші для кожного варіанта ситуації. Критерій песимізму записують у вигляді Для гри, яку задано матрицею програшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який максимізує максимальні […]...
38. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 7. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризиків 7.1. Організаційні засоби та прийоми впливу на ризик Після виявлення ризиків, з якими може зштовхнутися керівництво підприємства в процесі виробничої діяльності, визначення факторів, що впливають на рівень ризику, і проведення оцінки ризиків, а також виявлення зв’язаних з ними потенційних втрат, перед керівництвом підприємством стоїть завдання щодо мінімізації виявлених ризиків. Вибір засобів впливу на ризик має […]...
39. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 2. Організаційний механізм та процесорні технології прийняття господарських рішень 2.1. Організаційний механізм прийняття господарських рішень Прийняття господарських рішень в управлінні представляє собою складний і систематизований процес, що складається з етапів і стадій, що починається з формулювання проблеми і закінчується здійсненням дій, що вирішують цю проблему. Кожне нове господарське рішення в управлінні виникає на основі раніше зробленого рішення, дії по якому або завершилися, або відхилилися […]...
40. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 12. Прийняття рішень за допомогою матричних ігор 12.1. Матрична парна гра Розглянемо антагоністичну парну скінченну матричну гру з нульовою сумою, в якій два гравця А і В. Інтереси гравців А і В прямо протилежні: один гравець виграє те, що програє другий. Такий підхід дозволяє вказувати тільки виграш одного гравця. Домовимося, що гравець А прагне збільшити свій виграш, а гравець В – зменшити […]...